期货交易规则和操作方法
部分规则如下。期货是可以双向操作的，也就是可以做多，也可以做空。在做多时，价格上涨赚钱，价格下跌亏钱。在做空时，价格下跌赚钱，价格上涨亏钱。期货是可以进行T+0操作的，也就是可以当天买入或卖出后，当天平仓。拓展资料：期货采用的是保证金制度，任何交易者必须按照其所买卖期货合约价值的一定比例缴纳保证金。在国内交易的期货品种中，保证金比例一般在10%左右，交易所会根据实际情况来调整保证金比例。也就是说，期货买卖操作是带有杠杆的。期货买卖也是有涨跌幅限制的，交易品种不一样涨跌幅限制也是不同的。期货采用的是每日结算制度，也就是交易所会按当日结算价结算所有合约的盈亏、交易保证金及手续费、税金等费用。温馨提示：不构成投资建议，理财有风险，投资需谨慎。期货市场最早萌芽于欧洲。早在古希腊和古罗马时期，就出现过中央交易场所、大宗易货交易，以及带有期货贸易性质的交易活动。最初的期货交易是从现货远期交易发展而来。第一家现代意义的期货交易所1848年成立于美国芝加哥，该所在1865年确立了标准合约的模式。20世纪90年代，我国的现代期货交易所应运而生。我国有上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所和中国金融期货交易所四家期货交易所，其上市期货品种的价格变化对国内外相关行业产生了深远的影响。最初的现货远期交易是双方口头承诺在某一时间交收一定数量的商品，后来随着交易范围的扩大，口头承诺逐渐被买卖契约代替。这种契约行为日益复杂化，需要有中间人担保，以便监督买卖双方按期交货和付款，于是便出现了1571年伦敦开设的世界第一家商品远期合同交易所——皇家交易所。为了适应商品经济的不断发展，改进运输与储存条件，为会员提供信息，1848年，82位商人发起组织了芝加哥期货交易所（CBOT）；1851年芝加哥期货交易所引进远期合同；1865年芝加哥谷物交易所推出了一种被称为“期货合约”的标准化协议，取代原先沿用的远期合同。这种标准化合约，允许合约转手买卖，并逐步完善了保证金制度，于是一种专门买卖标准化合约的期货市场形成了，期货成为投资者的一种投资理财工具。1882年交易所允许以对冲方式免除履约责任，增加了期货交易的流动性。
期货交易规则和操作方法
部分规则如下。期货是可以双向操作的，也就是可以做多，也可以做空。在做多时，价格上涨赚钱，价格下跌亏钱。在做空时，价格下跌赚钱，价格上涨亏钱。期货是可以进行T+0操作的，也就是可以当天买入或卖出后，当天平仓。拓展资料：期货采用的是保证金制度，任何交易者必须按照其所买卖期货合约价值的一定比例缴纳保证金。在国内交易的期货品种中，保证金比例一般在10%左右，交易所会根据实际情况来调整保证金比例。也就是说，期货买卖操作是带有杠杆的。期货买卖也是有涨跌幅限制的，交易品种不一样涨跌幅限制也是不同的。期货采用的是每日结算制度，也就是交易所会按当日结算价结算所有合约的盈亏、交易保证金及手续费、税金等费用。温馨提示：不构成投资建议，理财有风险，投资需谨慎。期货市场最早萌芽于欧洲。早在古希腊和古罗马时期，就出现过中央交易场所、大宗易贺闷货交易，以及带有期货贸易性质的交易活动。最初的期货交易是从现货远期交易发展而来。第一家现代意义的期货交易所1848年成立于美国芝加哥，该所在1865年确立了标准合约的模式。20世纪90年代，我国的现代期货交易所应运而生。我国有上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所和中国金融期货交易所四家期货交易所，其上市期货品种的价格变化对国内外相关行业禅拦弯产生了深远的影响。最初的现货远期交易是双方口头承诺在某一时间交收一定数量的商品，后来随着交易范围的扩大，口头承诺逐渐被买卖契约代替。这种契约行为日益复杂化，需要有中间人担保，以便监督买卖双方按期交货和付款，于是便出现了1571年伦敦开设的世界第一家商品远期合同交易所——皇家交易所。为了适应商品经济的不断发展，改进运输与储存条件，为会员提供信息，1848年，82位商人发起组织了芝加哥期货交易所（CBOT）；1851年芝加哥期货交易所引进远期合同；1865年芝加哥谷物交易所推出了一种被称为“期货合约”的标准化协议，取代原先沿用的远期合同。这种标准化合约，允许合约转手买卖，并逐步完善了保证金制度，于是一种专门买卖标准化合约的期货市场形成了，期货成为投资者的一种投资理财工具。1882年交易所允衡源许以对冲方式免除履约责任，增加了期货交易的流动性。请点击输入图片描述（最多18字）
沪深300股指期货交易规则
1、持仓限额制度 设置持仓限额的目的是防止少数资金实力雄厚者凭借掌握超量持仓操纵及影响市场。有些交易所为了及早发现与监控大户的动向，还设置了大户持仓申报制度。 沪深300股指期货的持仓限额是指中国金融期货交易所规定的会员或客户对某一合约单位持仓的最大数量。 会员和客户的股指期货会员持仓限额具体规定： 进行投机交易的客户某一合约单边持仓限额为100手；某一合约结算后单边总持仓量超过10万手的，结算会员下一交易日该合约单边持仓量不得超过该合约单位总持仓量的25%；进行套期保值交易和套利交易的客户的持仓按照交易所有关规定执行，不受该持仓限额限制。会员、客户持仓达到或超过持仓限额的，不得同方向开仓交易。批准套期保值额度申请的投资者不受100手的单边持仓限额。 2、交易指令 沪深300股指期货 的交易指令分为市价指令、现价指令及中国金融期货交易所规定的其他指令。 交易指令每次最小下单数量为1手，市价指令每次最大下单数为50手，现价指令每次最大下单数为100手。 3、每日结算价 股指期货交易中，大多数交易所采用当天期货交易的收盘价作为当天的结算价，芝加哥商业交易所的标准普尔500期指合约与香港的恒生指数期货合约交易都采用此法。 也有一些交易所不采用此法，如西班牙股票衍生品交易所的ibex——35期指合约规定当天的结算价为收市时的最高买价和最低卖价的算术平均值。 沪深300股指期货当日结算价时某一期货合约最后1小时成交价格按照成交量的加权平均价。 4、交割方式与交割结算价 股指期货合约的交割普遍采用现金交割方式，即按照交割结算价，计算持仓的盈亏，按此进行资金的划拨，了结所有未平仓合约。股指期货的交割结算价通常是依据现货指数确定的。 交割结算价的选取不同交易所存在差异，如芝加哥商业交易所的标准普尔500指数期货采用最后结算日现指特别开盘价香港的恒生指数期货采用最后交易日现指每5分钟报价的平均值整数为交割结算价。 沪深300股指期货合约的相关规定：股指期货合约采用现金交割方式；股指期货合约最后交易日收市后，交易所以交割结算价为基准，划付持仓双方的盈亏，了结所有未平仓的合约。沪深300股指期货的交割结算价为最后交易日标的指数最后两小时的算术平均价。 5、股指期货投资者适当性制度 沪深300股指期货市场实行股指期货投资者适当性制度，从资金实力、投资经历、知识测试等方面对投资者进行了限制性规定，从而避免了中小投资者因盲目参与而遭受较大损失的可能。 股指期货投资者适当性制度主要包含以下要点： (1)自然人申请开户时保证金账户可用资金不低于人民币50万元。 (2)具备股指期货基础知识，开户测试不低于80分。 (3)具有累计10个交易日、20笔以上的股指期货仿真交易成交记录，或近三年内具有10笔以上的商品期货成交记录。 一般法人投资者申请开户除具备以上三点要求外，还应具备： (1)净资产不低于人民币100万元。 (2)具有相应的决策机制和操作流程。
沪深300股指期货的交易规则是什么
一、如下图二、股指期货合约都有到期日，到期日也即最后交易日，在到期日收市时尚未被平仓的持仓头寸就要进行现金交割，合约月份就是指股指期货合约到期交割时所在的月份。三、沪深300股指期货合约的最后交易日为合约到期月份的第三个周五(遇法定假日顺延)，交割日期与最后交易日相同。这里提醒投资者注意两点：第一，最后交易日是合约到期月份的第三个周五，不是月末。第二，投资者在最后交易日前要根据持仓目的，选择是提前平仓还是持有到期交割，切不可像有些投资者买股票长期投资那样买后不管。四、沪深300股指期货的合约月份有四个，即当月、下月及随后的两个季月，季月指3月、6月、9月、12月。也就是说，同时有四个合约在交易。比如，在2010年3月2日的沪深300股指期货仿真交易中，就同时有IF1003、IF1004、IF1006、IF1009四个合约在交易，其中：IF1003为当月合约，IF1004为下月合约，IF1006和IF1009为随后的两个季月合约。以IF1006为例，IF为沪深300股指期货合约的交易代码，10指2010年，06指到期交割月份为6月份。其余依此类推。扩展资料沪深300股指期货合约的最低交易保证金为合约价值的8%。从这里不难看出，交易保证金依保证金比率和合约价值而定，因此，交易保证金是被合约占用的资金，不能用于其他用途。投资者期货保证金账户中的资金余额超过交易保证金的那部分为可用资金，投资者可以自由支配。可用资金不可为负，否则意味着交易保证金不足，如在规定的时限内未能补足，将面临强行平仓的风险，所造成的损失由投资者承担。因此，投资者必须随时关注自己期货保证金账户中资金余额的情况。这里特别提请投资者注意的是，15%是最低交易保证金要求，并非今后实际交易中的保证金比率。实际交易时保证金比率可能更高，而且，期货公司还会在交易所规定的保证金率基础上再上浮几个百分点。保证金制度是交易所控制市场风险的重要措施之一，交易所会根据市场风险状况等因素适时调整保证金比率。参考资料百度百科沪深300股指期货
股指期货的交易规则是什么？
股指期货交易规则是指在股指期货交易中应当遵循的规则。其详细交易规则如下：
1、交易时间较股市开盘早15分钟，收盘晚15分钟，投资者可利用期指管理风险。
2、涨跌停板幅度为10%，取消熔断，与股票市场保持一致。
3、最低交易保证金的收取标准为12%，假设沪深300指数为2300点，保证金比率为12%则交易一手需要保证金2300*300*12%=82800(元)，费率调整后则需要69000元，每手降低了13800元。
4、交割日定在每月第三个周五，可规避股市月末波动。
5、遇涨跌停板，按“平仓优先、时间优先”原则进行撮合成交。
6、每日交易结束后，将披露活跃合约前20名结算会员的成交量和持仓量。
7、单个非套保交易账户的持仓限额为100手，
8、出现极端行情时，中金所可谨慎使用强制减仓制度控制风险。
9、自然人也可以参与套期保值。
10、规则为期权等其他创新品种预留了空间。
股指期货交易规则是指在股指期货交易中应当遵循的规则。股指期货（Stock Index Futures）的全称是股票价格指数期货，也可称为股价指数期货、期指，是指以股价指数为标的物的标准化期货合约，双方约定在未来的某个特定日期，可以按照事先确定的股价指数的大小，进行标的指数的买卖。作为期货交易的一种类型，股指期货交易与普通商品期货交易具有基本相同的特征和流程。
股指期货的交易规则是什么？
股指期货交易规则是指在股指期货交易中应当遵循的规则。股指期货（Stock Index Futures）的全称是股票价格指数期货，也可称为股价指数期货、期指，是指以股价指数为标的物的标准化期货合约，双方约定在未来的某个特定日期，可以按照事先确定的股价指数的大小，进行标的指数的买卖。作为期货交易的一种类型，股指期货交易与普通商品期货交易具有基本相同的特征和流程。
《交易规则》需注意以下几点：
一、交易时间与股市开盘时间同步，投资者可利用期指管理风险。
二、涨跌停板幅度为10%，取消熔断，与股票市场保持一致。
三、最低交易保证金的收取标准为12%，假设沪深300指数为2300点，保证金比率为12%则交易一手需要保证金2300*300*12%=82800(元)，费率调整后则需要69000元，每手降低了13800元。
四、交割日定在每月第三个周五，可规避股市月末波动。
五、遇涨跌停板，按“平仓优先、时间优先”原则进行撮合成交。
六、每日交易结束后，将披露活跃合约前20名结算会员的成交量和持仓量。
七、单个非套保交易账户的持仓限额为100手，
八、出现极端行情时，中金所可谨慎使用强制减仓制度控制风险。
九、自然人也可以参与套期保值。
十、规则为期权等其他创新品种预留了空间。
股指期货交易规则
一、 持仓限制 对投资者同一品种单个合约月份单边持仓实行绝对数额限仓，自然人持仓限额为1000手，法人持仓限额为5000手。二、强行平仓制度 1.每天上午节由会员自平，上午节后由交易所强平。 2.当某结算会员的代理账户出现违约时，交易所会冻结自营会员开仓权限，然后把自营会员的多余结算准备金移入代理账户。如果仍然不足于弥补亏损，则强平其自营账户，所释放的资金来补足代理账户亏损。如果不足，则强平代理账户持仓，直到账户保证金余额为正。三、强制减仓制度 当市场连续二天出现同方向涨停或跌停，交易所有权采用强制减仓制度。四、价格限制制度 价格限制制度分为熔断制度与涨跌停板制度。股指期货合约的熔断价格为上一交易日结算价的正负6%，涨跌停板为上一交易日结算价的正负10%，最后交易日不设涨跌停板。每日开盘之后，当某一合约申报价触及熔断价格时且持续一分钟，对该合约启动熔断机制。 (一) 启动熔断机制后的连续十分钟内，该合约买卖申报不得超过熔断价格，继续撮合成交。启动熔断机制十分钟后，取消熔断价格限制，10%的涨跌停板生效。 (二) 当某合约出现在熔断价格的申报价申报时，开始进入熔断检查期。熔断检查期为一分钟，在熔断检查期内不允许申报价格超过熔断价格，并对超过熔断板的申报给出恰当提示。 (三) 在11∶20-11∶30之间启动熔断机制的，则在当日13∶00开始交易时，取消熔断价格限制，10%的涨跌停板生效。 (四) 如果熔断检查期未完成就进入了非交易状态，则熔断检查期自动结束。当可再次进入可交易状态时，重新开始计算熔断检查期。 (五) 每日闭市前30分钟内，不启动熔断机制，但如果有已经启动的熔断期，则继续执行至熔断期结束。 (六) 每个交易日只启动一次熔断机制，最后交易日不设熔断机制。请点击输入图片描述（最多18字）
股指期货交易规则
股指期货(Share Price Index Futures，英文简称SPIF)全称是股票价格指数期货，也可称为股价指数期货、期指，是指以股价指数为标的物的标准化期货合约，双方约定在未来的某个特定日期，可以按照事先确定的股价指数的大小，进行标的指数的买卖。股票指数期货具有股票和期货的双重属性。上市的沪深300。以后还有中证100、中证200、中证500等。 股指期货交易规则 1、合约乘数：股指期货每个点价值300元，那么假如股指期货合约为3500点时，合约价值=合约点位3500点X合约乘数300元/点=1050000元，履约保证金=合约价值X保证金比例=1050000元 X 15% = 157500元，(保证金比例交易所设定为15%， 期货公司可能按16~20%设定，根据公司实力来定)。 2、最小变动价位 ：股指期货最小变动价位个指数点，每次波段为个点，即点*300元/点=60元。 3、合约设置 ：股指期货按照(+季月模式)以滚动，二月及两个季度月份，这样在半年中有四个合约同时运作，有长短兼济、相对集中之效。每张合约最后交易日为所在月份的三个周五。 4、交易时间 ： 股指期货交易日时间分平常交易和交割日交易时间；平常交易时间：第一节：09：15—11：30；第二节：13：00—15：15，交割日时间：第一节：09：15—11：30；第二节：13：00—15：00 5、每日结算 ：股指期货每日结算价为期货合约最后一小时成交量加权平均价。交割结算价：到期日沪深300指数现指最后二小时所有指数点算术平均价。 6、涨跌停板 ：股指期货涨跌停板为前一交易日结算价的10%，季月合约上市第一个交易日涨跌停板为上市挂牌基准价的20%.股指期货合约最后交易日涨跌停板幅度为上一交易日结算价的±20%。 7、交割方式 ：股指期货的交割方式为现金交割。交割价格按沪深300现货指数最后2小时的算术平均价格来定。
